Ichimoku İndikatörü

Bu yazıda, Ichimoku göstergesinin tanımı ve geçmişi hakkında bilgiler verilecek ve bu göstergenin teknik analizde kullanımına ve nasıl kullanıldığına örneklerle değineceğiz.

Tam adı Ichimoku Kinko Hyo olan bu göstergenin kelime anlamı “bir bakışta denge” anlamına gelmektedir. Kumo Bulutu, Ichimoku Bulut Grafiği gibi isimlerle de anılmaktadır. Japonya menşeilidir.

Ichimoku bulutunda beş adet yardımcı çizgi yer alır. Bunlar ile trend yönü, ana destek/direnç seviyeleri ve piyasaya giriş veya çıkış noktaları gibi verilerdir. Bu gösterge bir yatırımcının diğer teknik göstergelere gerek kalmadan bir varlığın trend, momentum ve destek direnç noktalarını ölçmesi için geliştirilmiştir. Bu 5 çizgiden iki tanesi şu anki fiyat ile ilişkilidir. Diğer ikisi, geçmiş ve şimdiki fiyat hareketlerinden geleceğe ilişkin bilgiler verir. 5. çizgi ise piyasanın hafızası olarak ifade edilebilir.

9, 26 ve 52 şeklinde 3 parametre kullanılmıştır. Burada; 9 parametresi 1 buçuk haftayı, 26 parametresi bir aylık süreyi, 52 parametresi ise 2 aylık süreyi ifade etmektedir.

Orijinal Ichimoku kitapları ve materyalleri asla İngilizceye çevrilmemiş olup, şu anda Japonya Merkez Bankası’nın gizli bir kasasında saklanıldığına inanılmaktadır. Ayrıca bu indikatörün geliştiricisi olan Goichi Hosoda, kitabında açıklanan yöntemin tamamının halkla hiçbir zaman tam olarak paylaşılmadığı ve sistemin gizli bir bonus bileşeni olabileceği şeklinde bir düşünce de bulunmaktadır.

Ichimoku Sanjin takma ismini kullanan Hosoda, sistemini 1930‟larda geliştirmeye başlamıştır.

Teorisi üzerinde çalıştırmak üzere tuttuğu çok sayıda üniversite öğrencisi ile birlikte yirmi yılı aşkın süren test aşamalarından sonra 1968 yılında sistemin son halini içeren kitabını piyasaya sürmesiyle birlikte halka açılarak kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonra, 1996'da Hidenobu Sasaki, Ichimoku metodunu yenilenmiş ve bulut grafik analizinin güncel metodolojisini oluşturan Ichimoku Kinko çalışmalarını yayınlamış ve Ichimoku son şeklini almıştır.

Ichimoku sahip olduğu 5 bileşen ve Kumo Bulutu sayesinde tek başına bir sistem olarak ifade edilmektedir. Yani, sadece Ichimoku göstergesini kullanarak, diğer göstergelere ihtiyaç duymadan gerek kalmaz.

Ichimoku göstergesi az önce de söylendiği gibi beş ayrı gösterge çizgisinden oluşmaktadır. Bunlar; Tenkan Sen, Kijun Sen, Chikou Span, Senkou Span A ve Senkou Span B.

Bu göstergeler tam bir Ichimoku dengesi oluşturmak için birlikte çalışır. Şimdi ise konun teknik olarak derinlerine inip Ichimoku ya daha da detaylı bakalım.

Sözünü ettiğimiz 5 çizginin isimleri nelerdir ve ne anlama gelmektedir.

Ichimoku Bulutu: Senkou Span A ile Senkou Span B arasında kalan bölgedir. Eğer fiyatlar bulutun içerisinden geçerek bulutu delmeyi başarırsa trendin o yönde devam edeceği tahmin edilir. Bir başka deyişle; parite bulutun aşağısına inerse düşüş, parite bulutun yukarısına tırmanırsa yükseliş akımı hakim olmaya başlamıştır.

Bulutların kalınlığı da önemli bir noktadır. Bulutun kalın olduğu bölgede desteğin veya direncin daha fazla olduğunu; bulutun ince olduğu bölgede desteğin veya direncin daha az olduğunu söyleyebiliriz. Akımların bu tip noktalarda yön değiştirme olasılığı daha fazladır.

Tenkan Sen

Tenkan Sen fiyattaki kısa vadeli hareketleri temsil eder. Tenkan Sen; geriye dönük 9 barda görülen en yüksek ve en düşük değerlerin hareketli ortalamasıdır. Fiyattaki kısa vadeli hareketleri temsil eder.  Yani Tenkan Sen piyasanın durumu hakkında bilgi vermektedir. Eğer fiyat Tenkan

Sen’in üzerinde ise bu trendin boğa piyasası, tam tersi durumda ise ayı piyasası olduğuna işaret etmektedir.  Kısa vadede destek/direnç değeri olup, fiyatın Tenkan Sen’i kesmesi kısa vadede destek/direnç seviyesinin kırılması anlamına gelir.

Eğer fiyatın Tenkan Sen’i trendin tersine kesiyorsa bu durumda üç farklı senaryodan söz edilebilir.

1-) Küçük Kısa Süreli Geri Çekilme: Fiyatın Tenkan Sen'in üzerinden geçtiği, ancak Kijun Sen'in üzerinden geçmediği küçük bir gerilemedir. Bu durumda fiyat Tenkan Sen’i geçtikten kısa bir süre sonra orijinal trendine devam eder. Bu normalde kısa vadeli yatırımcıların kâr edebileceği bir durum olup, uzun vadeli yatırımcılar bu durumda mevcut pozisyonlarını korumayı tercih etmektedirler.

2-) Büyük Kısa Süreli Geri Çekilme: Büyük bir geri çekiliş, hem Tenkan

Sen’i hem de Kijun Sen'i trendin tersi yönünde kesen fiyattır. Bu durumda fiyat her ikisini de tekrar keserek orijinal eğilimine devam eder.

Bu senaryo, uzun vadeli yatırımcıların bir miktar kâr alabileceği durum olup, ana geri çekilme bittikten sonra fiyat trendine devam edeceği için uzun vadedeki pozisyonlar kapatılmaz.

3-) Zıt Trend: Üçüncü senaryo, fiyatın hem Tenkan Sen’i hem de Kijun

Sen'i kestiği ikinci senaryonun benzeridir. Kesişim, yine trendin tersi yönde gerçekleşir, ancak trend eski eğilimine devam etmez. Bu senaryoda, uzun vadeli yatırımcılar pozisyonlarını tamamen terk ederler.

Kijun Sen

Kijun Sen; Tenkan Sen’in son 9 bar için yaptığı ölçümü son 26 bar için yapmakta olup, daha uzun bir zaman diliminde Tenkan Sen’in yaptığını yapması sebebiyle daha güvenilir bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Ölçüm yaptığı süre daha uzun olmasından dolayı Kijun Sen, Tenkan Sen’e göre daha az kıvrımlı ve yavaş hareket etmektedir ve Tenkan Sen’e göre daha düz bir çizgidir.

Kijun Sen de, Tenkan Sen gibi en yüksek ve en düşük değerleri baz alarak hesaplama yapmaktadır.

Kijun Sen piyasa hareketi için kullanılan bir göstergedir. Eğer gerçek fiyat göstergenin üstünde bir yerde ise fiyatlar muhtemelen yükselmeye devam edecektir. Eğer fiyat bu göstergeyi keserse ileride trend değişikliği oluşabilir.

Kijun Sen, kapanış fiyatları yerine en yüksek ve en düşük değerlerin ortalamasını kullanarak, hareketli ortalamaya göre kısa vadeli fiyat hareketlerini daha yakından takip etmektedir.

Kijun Sen piyasanın durumu hakkında bilgi vermektedir. Eğer fiyat Kijun Sen’in üzerinde ise bu trendin boğa piyasası, tam tersi durumda ise ayı piyasası olduğuna işaret etmektedir

Eğer Kijun Sen yatay bir seyirde ise bu durum kararsız bir piyasaya işaret eder ve fiyatların kısa vadede konsolide olabileceğini gösterir.

Kijun Sen kısa vadede destek/direnç değeri olup, fiyatın Kijun Sen'i kesmesi kısa vadede destek/direnç seviyesinin kırılması anlamına gelir.

Fiyatın Kijun Sen'i kesmesi; trend değişikliği olabileceğini gösteren ana faktörlerden biridir

Chikou Span Çizgisi

Ichimoku ’nun üçüncü bileşeni olan Chikou Span; bir trendin oluşup oluşmayacağını belirlemeye yarayan ilişkin önemli bir gösterge olup, kapanış fiyatının

26 bar geriye götürülmesi ile hesaplanmaktadır

Chikou Span bir onay mekanizması olarak kullanılmaktadır. Eğer Chikou Span 26 bar önce fiyatın ve bulutun üzerinde boşlukta ise bu durumda Chikou Span diğer bileşenler tarafından verilen al sinyalini onaylamış anlamına gelir. Tersi durumda ise, yani Chikou

Span 26 bar önce fiyatın ve bulutun altında boşlukta ise bu durumda Chikou Span diğer bileşenler tarafından verilen sat sinyalini onaylamış anlamına demektir

Senkou Span A

Senkou Span A; Tenkan Sen ve Kijun Sen değerinin ortalamasının 26 bar ileriye götürülmüş halidir. Senkou Span A; Tenkan Sen ile Kijun Sen‟ in ortalamasını alıp, 26 bar öteleyerek,

Ichimoku’ ya özgü olan zamanı ileriye kaydırılarak gelecek için öngörüde bulunmaktadır. Ayrıca Tenkan Sen ve Kijun Sen’in ortalamasını almasından dolayı da bir denge ölçüsüdür

Senkou Span B

Kumo Bulutu’nun ikinci bileşenidir.

Senkou Span B geriye dönük 52 bardaki görülen en yüksek ve en düşük değerin hareketli ortalamasının 26 bar ileri ötelenmiş halidir. Senkou Span B 52 günlük bir dönem içerisindeki en yüksek ve en düşük değerleri hesaba katması sebebiyle Ichimoku’daki en uzun süreli görünümü temsil etmektedir. Daha sonra Senkou Span A’daki gibi 26 bar ileriye öteleyerek yatırımcılar için bu uzun vadeli denge ölçüsünü mevcut fiyat hareketinden önce görmelerini ve bilinçli işlem kararları almalarını sağlar

Kumo Bulutu

Ichimoku’nun bileşenleri olan Senkou Span A ve Senkou Span B; birlikte

Kumo Bulutu ’nu oluştururlar. Kumo Bulutu; diğer grafik sistemlerinin sağladığı sabit destek ve direnç seviyeleri yerine, hareketli destek ve direnç seviyeleri belirleyerek destek ve direncin derin, dinamik ve çok boyutlu bir görünümünü sağlar

Bulut ‘un geliştirilmesine gelince Hosada tüm dünyadaki alım-satım tekliflerinin çeşitli seviyelerde yerleştiğini ve tek bir fiyat seviyesinde olmadığını farz ettiği için destek ve direnç seviyesinden ziyade değişik seviyelere yerleşmiş katmanlardan oluştuğunu ve bunun bir bulut halini aldığını görmüştür.

Kumo Bulutu’nun üstünde ve altında oluşan alım ve satım sinyallerinin güçlü olduğu farz edilmektedir. Sat sinyali Kumo Bulutu’nun üstünde ise orta güçte, Kumo Bulutu’nun altında ise çok güçlüdür. Sat sinyali bulutun içinde ise Kumo Bulutu’nun alt ve üst noktalarına dikkat etmek gerekmektedir.

Kumo Bulutu ne kadar kalınsa, trend o kadar güçlü olur. Yani kalın bir Kumo Bulutu, güçlü bir trend anlamına gelir ve küçük bir Kumo Bulutu zayıf bir trendi gösterir. Eğer fiyat Kumo Bulutu’nun üstünde ise, trend yükseliş eğiliminde, eğer fiyat Kumo Bulutu’nun altındaysa trend düşüş eğilimindedir. Fiyat Kumo Bulutu’nun içerisinde ise bu fiyatların kararsız olduğunu ve yön aradığını ifade eder. Bu yöntemle birlikte trendin boğa piyasası mı yoksa ayı piyasası mı olduğunu görmek oldukça kolaydır.

Chikou Span, Kumo Bulutu’nun üstünde, altında veya içerisinde olabilir. Chikou Span’ın  Kumo Bulutu’nun üstünde olması boğa piyasasına, altında olması ise ayı piyasasına işaret etmekte olup, içinde olması ise trendin kararsız bir durumda olduğu anlamına gelir.

Kijun Sen ve Tenkan Sen çizgileri Kumo Bulutu’nun üst kısmında yer almaları, daha fazla yükseliş trendini desteklemektedir. Bunun tam tersi düşüş trendinin devam etmesine işarettir

Boğa Piyasası Sinyalleri

Bir boğa piyasasını işaret eden Ichimoku sinyalleri aşağıdaki gibi olmalıdır

• Fiyatın; Kumo Bulutu’nun, Tenkan Sen’in ve Kijun Sen’in üzerinde olması,
• Kumo Bulutu’nun kalın ve açık renkte olması,
• Tenkan Sen’in Kijun Sen’i ,  Kumo Bulutu’nun üzerinde iken yukarı kesmesi,
• Chikou Span’ın; Kumo Bulutu’nun, Tenkan Sen’in, Kijun Sen’in ve fiyatın hepsinin üzerinde olması

Ayı Piyasası Sinyalleri

Bir ayı piyasasını işaret eden Ichimoku bileşenlerinin sinyalleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

• Fiyatın; Kumo Bulutu’nun, Tenkan Sen’in ve Kijun Sen’in aşağısında olması,
• Kumo Bulutu’nun kalın ve koyu renkte olması,
• Tenkan Sen’in Kijun Sen’i; Kumo Bulutu’nun altında iken aşağı kesmesi,
• Chikou Span’ın; Kumo Bulutu’nun, Tenkan Sen’in, Kijun Sen’in ve fiyatın hepsinin aşağısında olması,

Destek Dirençler

• Kumo Bulutu’nun üst noktası: Son direnç noktası
• Kumo Bulutu’nun alt noktası: Üçüncü direnç noktası
• Kijun Sen: İkinci direnç noktası
• Tenkan Sen: İlk direnç noktası

Siz de yatırımlarınızı Forex'e yönlendirebilirsiniz. Denemek için tıklayınız.