Stokastik İndikatör

Stokastik indikatörü, ilk defa 1950’li yıllarda George Lane tarafından geliştirilmiş olup, belirli bir dönem içinde oluşan düşük ve yüksek değerlerin mevcut fiyata olan yakınlığını ölçmekte kullanılmaktadır. Dolayısıyla stochastic indikatörü, fiyat ve hacim unsurlarını takip etmeyen bir indikatör olup .Bu indikatör, fiyatın hızını ya da momentumunu ölçmeye yaramaktadır. Stokastik indikatöründeki değerler, %D ve %K sembolleri ile ifade edilmektedir.

Piyasalarda işlem yapan bütün yatırımcılar için trend dönüşleri büyük önem arz etmektedir. Boğa piyasası - ana trendinin finansal piyasalara yön verecek kadar güçlü bir yükselişe geçmesine - ve ayı piyasası - ana trendinin finansal piyasalara yön verecek kadar güçlü bir şekilde düşüşe geçmesine - olarak adlandırılan bu trend dönüşlerinde  stokastik indikatörüyle daha kolay  tespit edildiği görülmüştür. Ayrıca trend dönüşleri ile birlikte aşırı alım ya da satım seviyeleri de bu indikatör sayesinde saptanabilmektedir.

Stokastik İndikatörü ile Aşırı Alım – Satım Bölgesi  Nasıl Hesaplanır?

Teknik analiz yapan Bir çok yatırımcı çeşitli indikatörlerle  piyasalarda  Aşırı Alım yada Aşırı Satım bölgelerini belirlemeye çalışır. Bunun nedeni Aşırı Alım Bölgeleride “Satış” ve Aşırı Satım Bölgelerinde “Alım” yapma fırsatını değerlendirebilmek içindir. Bu bölgeleri belirlemek için Stokastik Osilatörü 0-100 arasındaki değerlerini almaktadır. Gösterge üzerinde alt ve üst bölgelere iki paralel çizgi yerleştirilerek bu sınırlar belirlenir. Alt bölge 20, üst bölge ise 80 seviyesi olarak belirlenir. Eğer fiyatların yükselişi ile göstergenin değeri 80 üzerine çıkmış ise Aşırı Alım Bölgesine ulaştığı anlamına gelirken, fiyatların düşüşleri ile göstergenin değeri 20 altına indiğinde ise Aşırı Satış Bölgesine ulaştığı anlamı çıkarılmakadır. Ancak burada en dikkat edilmesi gereken husus, fiyatların yükselmesiyle birlikte aşırı alım bölgesine ulaşan göstergenin yatırımcılar tarafından hemen satış pozisyonu ile kullanılması veya fiyatların düşmesiyle birlikte aşırı satım bölgesine gelen göstergenin yatırımcılar tarafından alım pozisyonu ile değerlendirilmesi yapılan en büyük hatalardan biridir. Gösterge Aşırı Satış Bölgesi'ndeyken AL veya Aşırı Alım Bölgesi'ndeyken SAT sinyali üretmemektedir. Tersine fiyatların bu bölgelere gelmesi güçlü momentum ile aynı zamanda fiyatların aynı yöndeki hareketini daha da hızlanarak devam ettirebileceğini de işaret edebilir. Ayrıca göstergenin değer olarak tekrardan 80-20 bant aralığına geri gelmesi ve yatırımcılar tarafından bir dönüş sinyali olarak algılanması yine yapılan bir diğer önemli hata olarak izlenmektedir.

Stokastik İndikatörü Nasıl Hesaplanır?

Stokastik indikatöründe değerler yazının başında da belirttiğimiz gibi belli sembollerle gösterilir. Bu değerler %K ile %D sembolleridir.Belli bir dönem içerisinde  Yüksek ya da Düşük değerlerin mevcut fiyata olan yakınlığı belirtilirken bu semboller kullanılmaktadır.

Stokastik indikatörünün varsayılan periyod değeri 14’dür.Son 14 gündeki en düşük ve en yükseklerin farkı ile kapanış fiyatı arasında ki ilişki K değerini verir.D ise K değerinin 3 günlük hareketli ortalaması alınarak oluşturulur

%K = 100 x (Kapanış - Düşük 14) / (Yüksek 14 - Düşük 14)

%D = %K 'nın 3 günlük basit hareketli ortalamasıdır.

Yukarıdaki formül hızlı stokastik olarak adlandırılır. Yavaş stokastik için ise K ve D değerleri için birer kez daha 3 günlük hareketli ortlamaları alınır. Son olarak stokastik indikatör de dahil olmak üzere bütün indikatör ve göstergeler için %100 oranda doğru sinyal üreteceğini beklememek hatalı sinyal üretebileceğini bilmek gerekir. Siz de risk almadan Stokastik indikatörünün nasıl çalıştığını öğrenmek ister misiniz? Denemek için tıklayınız.